Sistema de negociação de canais móveis em média

ATR Channel Breakout Trading System.

Você encontrará mais abaixo as regras e explicações para o sistema de negociação ATR Channel Breakout. É um sistema clássico de tendências, disponível no domínio público.

ATR Canal Breakout Trading System no Sabedoria Estado da tendência seguinte.

Usando vários sistemas clássicos de tendências, como o Sistema de Negociação de Arom Channel Breakout, publicamos o Relatório de Sabedoria do Estado da Tendência mensalmente. O relatório foi construído para refletir e rastrear o desempenho genérico das tendências seguidas como uma estratégia de negociação.

O índice composto é composto por uma combinação de sistemas simulados em múltiplos prazos e uma carteira de futuros, selecionados na faixa de mais de 300 mercados de futuros em mais de 30 bolsas, que a Wisdom Trading pode oferecer aos clientes. O portfólio é global, diversificado e equilibrado nos principais setores.

Publicamos atualizações ao relatório todos os meses.

Subscrever é a melhor maneira de acompanhar e acompanhar o desempenho da tendência seguindo regularmente.

O sistema ATR Channel Breakout explicado.

O Sistema de Negociação de Arom Channel Breakout é uma variação no Sistema de Bollinger Breakout que usa Average True Range em vez de desvio padrão como medida da volatilidade que define a largura dos canais ou bandas.

Uma variação do sistema ATR Channel Breakout foi popularizada como o sistema PGO pelo comerciante Mark Johnson no Chuck LeBeau & # 8217; s System Trader & # 8217; s Club e em outros lugares. Esta versão, o Sistema de Negociação de Arom Channel Breakout, é mais flexível e permite o teste de diferentes limites de entrada e saída.

O sistema ATR Channel Breakout é uma forma de sistema breakout que compra no próximo aberto quando o preço fecha acima do topo do Canal ATR, e sai quando o preço se fecha novamente dentro do canal. As entradas curtas são o espelho oposto com a venda acontecendo quando o preço fecha abaixo do fundo do canal ATR.

O sistema de negociação ATR Channel Breakout se baseia em uma quebra da banda de volatilidade onde a volatilidade é medida usando o intervalo médio verdadeiro (ATR). O centro do Canal ATR é definido por uma Média Móvel Exponencial dos preços de fechamento usando um número de dias definido pelo parâmetro Close Average Days. A parte superior e inferior do canal ATR são definidas usando um múltiplo fixo de ATR a partir da média móvel especificada pelo parâmetro Entry Threshold.

O sistema de comércio ATR Channel Breakout entra no aberto após um dia que fecha no topo do canal ATR ou abaixo da parte inferior do canal ATR. O sistema sai após um fechamento abaixo do Canal de Saída que é definido usando um múltiplo fixo de ATR a partir da média móvel especificada pelo parâmetro Sair do Limiar.

Este sistema de comércio ATR Channel Breakout é semelhante ao Bollinger Breakout Trading System, exceto que usa Average True Range em vez do desvio padrão como medida da volatilidade que define a largura do canal.

Por exemplo, um Limite de Entrada de 3 e um Limite de Saída de 1 fariam com que o sistema entrasse no mercado quando o preço fechou mais de 3 ATR acima da média móvel e para sair quando o preço subseqüentemente caiu abaixo de 1 ATR acima da média móvel. NOTA: O limite de saída pode ser um número negativo que fará com que o sistema saia somente depois que o preço venha algum valor através da média móvel.

O sistema de negociação ATR Channel Breakout inclui quatro parâmetros que afetam as entradas:

O número de dias na Média móvel exponencial para o alcance real médio.

O número de dias na Média de Movimento Exponencial de fechamentos diários que forma o centro do canal ATR.

A largura do canal em ATR. Isso define tanto a parte superior como a inferior do canal. O sistema compra ou vende para iniciar uma nova posição quando o preço de fechamento cruza o preço definido por esse limite.

Se for definido como zero, o sistema irá sair quando o preço fechar abaixo da média móvel. Se estiver configurado para algum número maior, o sistema irá sair quando o preço se fechar abaixo do limite especificado. Um limite de saída negativo significa que o canal de saída está abaixo da média móvel para uma posição longa.

Sua versão personalizada desse sistema.

Podemos fornecer uma versão personalizada deste sistema para atender aos seus objetivos de negociação. Seleção / diversificação de portfólio, prazo, capital inicial & # 8230; Nós podemos ajustar e testar qualquer parâmetro para suas necessidades.

Entre em contato conosco para discutir e / ou solicitar um relatório de simulação personalizado completo.

Sistemas alternativos.

Além dos sistemas de negociação pública, oferecemos aos nossos clientes vários sistemas de negociação proprietários, com estratégias que vão desde a tendência a longo prazo até a reversão média de curto prazo. Nós também fornecemos serviços de execução completa para uma solução de negociação de estratégia totalmente automatizada.

Por favor, clique na imagem abaixo para ver nosso desempenho nos sistemas de negociação.

Divulgação de risco exigida pela CFTC para resultados hipotéticos.

Os resultados de desempenho hipotéticos têm muitas limitações inerentes, algumas das quais estão descritas abaixo. Nenhuma representação está sendo feita que qualquer conta será ou provavelmente conseguirá lucros ou perdas semelhantes às exibidas. na verdade, há freqüentemente diferenças acentuadas entre resultados de desempenho hipotéticos e os resultados reais posteriormente alcançados por qualquer programa comercial específico.

Uma das limitações dos resultados de desempenho hipotéticos é que eles geralmente são preparados com o benefício de retrospectiva. Além disso, a negociação hipotética não envolve risco financeiro, e nenhum registro de negociação hipotético pode explicar completamente o impacto do risco financeiro na negociação real. Por exemplo, a capacidade de suportar perdas ou de aderir a um determinado programa de negociação, apesar das perdas comerciais, são pontos importantes que também podem prejudicar os resultados comerciais reais. Existem inúmeros outros fatores relacionados aos mercados em geral ou à implementação de qualquer programa de negociação específico que não possa ser totalmente contabilizado na elaboração de resultados de desempenho hipotéticos e todos os quais podem prejudicar os resultados comerciais reais.

O Wisdom Trading é um corretor de introdução registado no NFA.

Oferecemos serviços globais de corretagem de commodities, consultoria de futuros gerenciados, serviços de negociação de acesso direto e serviços de execução de sistemas comerciais para indivíduos, empresas e profissionais da indústria.

Como um corretor de introdução independente, mantemos relações de compensação com vários comerciantes principais da Comissão de Futuros em todo o mundo. Vários relacionamentos de compensação nos permitem oferecer aos nossos clientes uma ampla gama de serviços e excepcionalmente ampla gama de mercados.

Nossos relacionamentos de compensação oferecem aos clientes acesso 24 horas ao mercado de futuros, commodities e câmbio em todo o mundo.

O comércio de futuros envolve um risco substancial de perda e não é adequado para todos os investidores. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros.

O canal médio móvel.

É possível programar o sinal de compra / venda com base no seguinte? Método muito simples, mas sólido (semelhante ao Nina's CatFx50).

- O limite superior do canal é uma média móvel simples de 10 períodos do preço alto.

- O limite inferior do canal é uma média móvel simples de 8 períodos do preço baixo.

As regras para negociar são simples.

Quando a ação de preço para duas barras consecutivas negocia completamente fora do canal, uma posição pode ser tomada na próxima hora de negociação em um gráfico H1.

Por exemplo, um sinal de compra é disparado quando duas barras consecutivas trocam acima do canal.

Por outro lado, um sinal de venda é desencadeado quando duas barras consecutivas comercializam abaixo do canal.

O canal de média móvel é um sólido método de negociação.

Combinado com indicadores técnicos adicionais como castiçais, Elliott wave, Fibonacci e o índice de força relativa, etc., o canal de média móvel se torna um poderoso sistema que você gostaria de usar com freqüência.

Pode ser usado em qualquer Timeframe (M15; M30; H1; D1)

Alguém que usa isso para trocar por viver?

Alguém juntou isso para você ainda? ... parece uma tarefa de programação fácil ... deixe-me saber.

Parece interessante. E as regras de saída?

Inspirado por Jake Bernstien?

É eficaz nos mercados de ações e é bom em boas tendências. Então, deve funcionar muito bem nos mercados Fx.

Por favor, teste esta versão rápida do Canal Mínimo de Movimento Simples!

Espero que você goste!

Estou testando acima EA e gostaria de testá-lo usando tamanho de .10 lotes, você ou alguém pode me instruir sobre como fazer isso.

Não consigo entender por que não há perda de comércio. Isso significa assim:

por exemplo: o primeiro comércio é comprar quando houver próximo sinal de venda o sistema venderá mesmo em perda ou aguardará até obter lucro.

de sua declaração de teste de volta, notei que não há comércio de perda. É coincidência ou sistema é assim que não irá trocar o comércio com a perda.

Para esta EA, alguém tem sugestões para quais combinações de pares / tempos para usar ou encaminhar o teste?

Além disso, no artigo de Stockcharts sobre como negociar, eles sugerem tradições pró-tendência, enquanto a minha compreensão da EA e do conjunto SMAC_Ind é que, quando você procura uma compra normalmente, você faz uma venda. Estou correcto?

Alguém trocou isso manualmente? Em caso afirmativo, você foi lucrativo? Em caso afirmativo, quais os quadros de tempo / pares e regras que você usa?

Eu executei demonstração ao vivo nesta EA por 1 dia.

A partir de agora, é positivo 385,00.

Um bom, mas pode ser melhorado ainda mais.

Eu tentei isso em demonstração ao vivo para ver como ele executa negócios em tempo real. Eu tentei em 30 minutos EURUSD. atual é short @ 1965 trgt @ 1886.

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Eu sou novo na linguagem metatrader. Eu terei de me esforçar para aprender. No entanto, eu codigo em Amibroker.

Quando você publica uma idéia, talvez você adicione as regras de negociação em inglês simples? Gostaria de testar algumas de suas idéias em Amibroker,

Oeps eu vejo as regras serem postadas em outro lugar. Desculpa aí.

Sistema de comércio de canais simples.

Um sistema de comércio de canais simples pode ser configurado usando duas médias móveis. Uma média móvel simples de cinco períodos de alta de barra e média móvel simples de cinco períodos de barras.

Se você preferir, outros tipos de médias móveis podem ser usados ​​para formar os canais superiores e inferiores, como um modelo exponencial, ponderado ou casco.

Esta estratégia de negociação de canais pode ser usada em qualquer período de tempo. Quanto menor o prazo em que você comercializa, mais negociações você terá. Mas, claro, o lucro que você estará procurando também será menor.

Com este método, você está basicamente esperando uma tendência para se desenvolver e, em seguida, uma retração para ocorrer para uma entrada. O canal é uma ferramenta de busca de tendências e uma ferramenta de temporização.

Embora esta estratégia não seja um santo graal, ele tem uma habilidade para colocá-lo em alguns bons negócios de pullback. Basta cuidar dos que se retiram como se deveriam, mas continue em frente quando você entrou!

Aqui está o sistema de comércio de canais simples:

COMPONENTES.

5 SMA de alta de preços.

5 SMA de preço baixo.

SINAIS DO SISTEMA DE NEGOCIAÇÃO DE CANAL SIMPLES.

Como mencionado, o canal é uma ferramenta de busca de tendências e uma ferramenta de temporização. Como você sabe ao usar essa estratégia, esse preço está em uma tendência?

Quando três barras consecutivas fecham-se fora do canal, você tem uma tendência e uma configuração. No caso de uma tendência de alta, você precisará observar três fechamentos consecutivos acima da linha superior do canal.

O gatilho de entrada ocorre se e quando o preço voltar para o canal inferior (ou pelo menos muito próximo). Você verá que, no caso de uma tendência de alta, o canal inferior geralmente agirá como resistência. Uma vez dentro, você está procurando sair no canal superior, ou se a ação e o volume do preço forem realmente fortes, possivelmente prenda por mais.

Configuração de compra: três barras consecutivas se fecham acima da linha superior do canal.

Comprar Trigger: o preço puxa para trás e toca a linha do canal inferior (ou muito perto).

Sair: quando o preço atingir a linha superior do canal superior ou superior, se houver forte impulso.

Configuração curta: três barras consecutivas se fecham abaixo da linha inferior do canal.

Trigger curto: o preço puxa para trás e toca a linha do canal superior (ou muito perto).

Sair: quando o preço atingir a linha inferior do lado oposto ou abaixo se houver forte impulso.

Gostaria de enfatizar várias coisas sobre o sistema de comércio de canais simples, antes de tentar usá-lo:

Esta estratégia de negociação no dia exige que um comerciante seja muito alerta e visualize constantemente a tela para capturar entradas. Ao contrário da maioria das estratégias de negociação do meu dia que permitem que você coloque pedidos de parada de compra e não seja colado na tela, uma vez que os pedidos estão predefinidos.

Se você conseguir um gatilho de entrada, que se baseia em uma retrocessão para a linha de canal inferior / superior e não para uma fuga de alta / baixa de qualquer vela, você deve estar ciente do fato de que o preço pode continuar se movendo na direção de esse impulso muito rapidamente. E, uma vez que muitas vezes não há um bom lugar para colocar rapidamente um suporte ou parar a resistência, você pode considerar a aplicação de um ponto automático ou uma parada percentual após a entrada.

Este tipo de estratégia de escalação geralmente requer pequenos lucros, uma vez que a distância do ponto de canal para canal é geralmente pequena em um quadro de tempo menor. Para ser bem sucedido com este método, você teria que manter as perdas muito pequenas, e novamente isso exige que você esteja muito alerta. Você também precisaria ter provavelmente mais de 60% de vencedores para fazer isso funcionar, já que a maioria dos vencedores será pequena. Se você não entende por que, por favor, reveja a página sobre a expectativa de negociação no mercado de ações.

Esteja ciente de que, ao usar médias móveis rápidas em tempo real, como um 5 sma e, especialmente, médias móveis exponenciais ou ponderadas, que o ponto final da linha ma terá realmente um pouco de movimento. Uma vez que o preço de fechamento da barra atual está em constante mudança em tempo real, isso também fará com que o cálculo da ma seja alterado em tempo real. Então, à medida que o bar está indo em direção à linha, o preço irá "empurrar" um pouco, e ainda mais com uma média móvel ponderada.

Ao usar o sistema de comércio de canais simples, uma vez que requer entradas e saídas relativamente rápidas, sugiro sugerir o uso apenas de estoques muito líquidos ou de ETF, como QQQQ ou SPY.

Melhorando o Sistema de Crossover Médio Mover.

Deixe-nos dar uma olhada em um simples sistema de cruzamento em média móvel e veja se podemos melhorar. Especificamente, podemos melhorar o desempenho do sistema de média móvel no desempenho, reduzindo o número de whipsaws durante esses mercados vinculados à escala temida? Whipsaws ocorrem quando um mercado se move de um modo de tendência para um modo de consolidação. Durante esse modo de consolidação, o sistema é inicializado de longo a curto criando uma série de negociações perdidas. Os negócios longos repentinamente revertem batendo na sua parada. Da mesma forma para trocas curtas. Estes & # 8216; sinais falsos & # 8217; pode destruir sua curva de patrimônio. Neste artigo, irei apresentar dois métodos simples para melhorar o sistema de cruzamento médio móvel simples. Essas idéias podem ser facilmente implementadas em seus sistemas de negociação e podem fornecer um ótimo ponto de partida para um sistema de tendências seguindo.

Sistema de linha de base.

Nosso sistema de linha de base consistirá em duas médias móveis simples (SMA) executadas em um gráfico diário dos futuros do euro. Eu estou escolhendo o euro porque demonstrou características sólidas de tendência em oposição aos mercados de índices de ações que tendem a ser significativos reverter. Se você se lembrar, os sinais são gerados quando uma média móvel mais rápida (trigger SMA ou linha de gatilho) cruza uma média móvel mais lenta (SMA lento ou linha lenta).

Período lento de SMA 50.

Trigger SMA 3 período.

Vá Long quando o gatilho cruza acima do SMA lento.

Go Short quando o gatilho cruza sob Slow SMA.

Datas testadas: maio de 2001 e # 8211; 30 de setembro de 2018.

Comissões & amp; Slippage: $ 30 deduzido por comércio.

Número de Contratos: 1.

Para aqueles que utilizam o TradeStation, o Sistema de linha de base foi criado inserindo duas estratégias no gráfico fornecido pela TradeStation. Abaixo estão as duas estratégias. O primeiro controla as regras de entrada longa (LE) e o segundo controla as regras de entrada curta (SE). Você pode ver os campos de entrada contidos os três e os cinquenta para os dois períodos diferentes para nossas médias móveis. Comprar usando essas estratégias fornecidas, você pode construir uma estratégia de cruzamento em média móvel em segundos sem nenhuma habilidade de codificação.

Curva de equidade do sistema de linha de base.

Essas duas regras simples produzem um sistema comercial que é realmente lucrativo a longo prazo. Esta é uma prova das características de tendência do mercado de futuros do euro. No entanto, há períodos de grandes arranjos e longos períodos em que não são criados novos níveis de equidade. É provável que ninguém realmente troque isso com dinheiro real. A imagem abaixo mostra um período recente a partir de 2018, quando o Euro entrou em uma fase de consolidação durante os meses de verão de junho a agosto. Durante este tempo, o nosso sistema de linha de base produziu uma série de oito trocas perdidas consecutivas.

Whipsaw Summer 2018.

Melhoria # 1: Entrada atrasada.

Com este método de entrada, vamos atrasar nossa entrada no mercado após a linha de giro atravessar a SMA lenta. Então, quando a linha de gatilho cruza o SMA lento, não abrimos nossa posição imediatamente. Nós demoramos para vários bares. Digamos que esperamos 15 barras após a cruzada ocorrer. No décimo bar após o sinal, vemos se o preço ainda está acima do SMA lento (para uma entrada longa) e entre na abertura do 11º. Se o preço estiver abaixo do nosso SMA lento, não abriremos uma nova posição. Ao fazer isso, eliminamos algumas chicotadas à custa de entrar no comércio mais tarde do que a cruz SMA original. A idéia por trás desse método é se um novo mercado de touro está prestes a começar, o preço não deve cair abaixo do lento SMA. Em suma, é outra maneira de medir a quantidade de convicção para a próxima fase de mercado. No entanto, manteremos a mesma saída. Quando ocorre uma cruz EMA, sempre fechamos nossa posição aberta. Nós apenas aplicamos o atraso ao abrir uma nova posição.

A curva de equivalência patrimonial com a nossa entrada atrasada realmente move toda a curva de patrimônio acima da linha zero. Menos negociações são realizadas e reduzimos o lucro líquido total. A curva de equidade também aparece um pouco menos irregular, o que implica uma subida ligeiramente mais suave. Abaixo está uma imagem que mostra o período de verão de whipsaw em 2018. Você notará que reduzimos o número de whipsaws de oito para zero.

Whipsaw Summer 2018.

Melhoria # 2: Bandas de Negociação.

Ao contrário do cruzamento de média móvel padrão, onde a linha de gatilho deve simplesmente atravessar o SMA lento, nossa linha de gatilho deve agora demonstrar convicção atravessando além do SMA lento. Por exemplo, imagine outra banda acima do SMA lento que é 1 ATR acima do SMA lento. Para abrir uma nova posição longa, exigimos que a linha de gatilho penetre na banda ATR acima da linha lenta. Agora imagine outra banda que é uma ATR abaixo da SMA. Esta banda representa o nosso pequeno gatilho quando abrimos uma posição curta. Esperamos eliminar alguns whipsaws, atrasando nossa entrada e forçando o mercado a mostrar-nos um pouco de força.

Alguns de vocês podem já ter notado que o que temos é um Canal Keltner. Um canal Keltner é nada mais do que uma média móvel (SMA lento) com um número X superior de ATRs acima e abaixo do SMA lento. As bandas superior e inferior atuam como gatilho para inserir uma posição longa ou uma posição curta. As bandas se adaptam à volatilidade crescente, exigindo mais convicção de preços para iniciar uma nova posição. Do mesmo modo, essas bandas se contraem durante tempos de volatilidade mais baixos. Assim, as regras de entrada e saída são mais dinâmicas para um mercado em mudança do que um crossover de média móvel simples.

O gráfico de equidade não parece muito diferente do nosso sistema de linha de base. Toda a curva de patrimônio gasta menos tempo perto da linha zero e há menos negócios. Abaixo está o mesmo período de tempo que mostra o sistema de banda reduziu o número de sinais falsos de oito para dois. Esta é uma ótima melhoria em relação ao sistema de linha de base.

Cada um dos dois métodos melhorou os resultados do sistema de linha de base original. Olhando para a tabela abaixo, podemos ver as estatísticas de desempenho, como o fator de lucro, os ganhadores de porcentagem eo lucro médio do lucro líquido, tudo aumentado. O Keltner produziu as melhores estatísticas gerais. Nós certamente não temos um sistema de negociação que seja negociável com dinheiro real, mas cumprimos nossa missão. Reduzimos o número de whipsaws com nosso sistema de entrada atrasada e sistema de entrada de banda. Você pode ver isso observando o número de negócios feitos por cada sistema e a percentagem de negociações vencedoras.

Mais idéias.

Você pode levar essa pesquisa em todos os tipos de direções. Aqui estão mais duas idéias.

Atraso com Time Decay & # 8211; Os mercados alternam entre tendências e não tendências, como todos sabemos. Muitas vezes você notará uma série de whipsaws em um sistema de cruzamento médio móvel logo após um ótimo negócio vencedor estar fechado. O mercado, aparentemente, agora está se transformando em um mercado vinculado e provavelmente fará isso por algum tempo. No entanto, como os dias ou as semanas se desgastam na probabilidade de uma fuga provavelmente aumenta. Assim, talvez possamos reduzir o valor do atraso conforme o tempo passa. Após o encerramento de uma negociação bem sucedida, começamos a procurar a próxima cruz com o atraso da barra X padrão. O mercado permanece vinculado e produz vários sinais falsos durante as semanas, mas o nosso sistema não tira novos sinais. Durante esses sinais falsos, o nosso contador de atraso é reiniciado, mas deixe sempre redimensioná-lo para X. Todos os dias ou todas as semanas reduzimos o atraso de X dias por um. Nós fazemos isso porque acreditamos que o tempo que passa por uma ruptura torna-se mais provável. No entanto, nunca reduzimos o X para atingir zero ou menos. Na verdade, talvez nunca mais desejemos ir muito mais do que 5 ou mais.

Trend Filter & # 8211; Em um artigo anterior eu usei rsRank ou um SMA de 200 períodos como um indicador de tendência para ajudar a determinar a imagem maior para o Euro. Em outras palavras, estamos dentro de um mercado de alta ou baixa? Talvez apenas levando tradições longas durante um mercado em alta ou fazendo negócios curtos durante um mercado ostentando melhorasse os resultados. Este seria um teste interessante e simples para executar. Eu adoraria ouvir seus resultados.

Certifique-se de deixar um comentário abaixo. Gostaria de ouvir quaisquer idéias ou resultados de seus próprios testes!

Tanto os sistemas de linha de base como os sistemas de canais Keltner são diretos para criar, portanto não estão incluídos aqui. No entanto, o sistema baseado em entrada atrasada é um pouco mais complicado para codificar, de modo que o sistema esteja disponível aqui para download.

MA Crossover With Delay TradeStation (ELD)

Sobre o Autor Jeff Swanson.

Jeff é o fundador do System Trader Success & # 8211; um site e uma missão para capacitar o comerciante de varejo com os conhecimentos e ferramentas adequados para se tornar um comerciante rentável no mundo da negociação quantitativa / automatizada.

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Eu realmente não olhei muito para o DEMA. I & # 8217; tem que tentar. Obrigado por compartilhar sua idéia.

Assim que eu for um pouco melhor ao navegar no meu caminho TradeStation e Easy Language, estou ansioso para testar idéias como esta! Tenho curiosidade em ver como a combinação de alguns deles afetaria os resultados.

Ótimo Andy! Esta é a melhor maneira de aprender & # 8211; Deixe suas mãos sujas, criando, testando e modificando o código. Aqui estão alguns links que você pode achar útil.

Você pode encontrar alguns tutoriais gratuitos aqui:

TradeStation como alguns bons exemplos, mas são mais complicados:

Fóruns de discussão EasyLanguage:

Guia de programação EasyLanguage:

Olá, boa dica sobre o atraso, experimentei usando gráficos de velas de gama e médias móveis, estou tendo problemas para programar-los em probuilder, você tem alguma idéia?

Não necessariamente o primeiro lugar para mergulhar seu dedo na água, mas também um código educacional e útil. A última vez que ouvi um tutorial oficial da Tradestation em arrays, o tutor não poderia pensar por que você gostaria de usar um. Bill Brower pode. Coisas realmente boas.

Aproveite o conteúdo e as leituras respeitadas, conforme fornecido pelo seu site. Uma pergunta rápida: você poderia explicar por que sua codificação nunca incorpora uma função setdollartailing. O motivo é o mais óbvio, mas eu gostaria de você aqui.

Agradeço novamente e mantenha o grande trabalho.

O pequeno trabalho que fiz com setdollartriling não funcionou muito bem. Com base em meus testes, muitas vezes prejudicou o sistema mais do que ajudou. Não estou dizendo que não há usos válidos para setdollartrailing, mas não encontrei muitas ocasiões. Muitas vezes eu achei que sair com base no tempo ou em um evento, como o preço atravessando um limite, para ser muito melhor como uma saída. Isso também inclui não mover minha parada dura.

Desculpe pela distração, ou seja, erro de ortografia e # 8211; A função de autocorreção tem sua própria mente.

Você está certo no seu método de melhorar as estratégias de médias móveis, pois os MAs estão atrasados ​​e criando muitos whipsaws. O que eu prefiro é usar 2 EMAs em vez de 2 SMAs. E quando o mais rápido atravessar o mais lento no gráfico diário, eu comece a negociar com base no gráfico H4 (4 horas) apenas na direção da tendência (diária) até que o EMA mais rápido gire no gráfico diário (quero dizer, quando não apontar mais na mesma direção com o mais lento, mas parece estar a reverter, não é preciso esperar até que ele cruza o mais lento no diário antes).

Devo concluir isso muitas vezes, mesmo que o EMA mais rápido gire como se voltasse a retroceder o mais lento, pode voltar logo fazendo a tendência no dia a dia continuar. Nesse caso, continuo a negociar em gráficos H4 na direção da mesma tendência renovada (diária).

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Deslocamento médio móvel.

O sistema de negociação de rejeição média móvel usa um prazo de curto prazo e uma única média móvel exponencial e troca o preço de se afastar, reverter e depois saltar da média móvel.

As médias móveis suavizam o preço, de modo que as flutuações de curto prazo são removidas e a direção geral é mostrada. Quando o preço sofrer um movimento forte, terá uma tendência a voltar para a média móvel, mas depois continue a movimentação original, e esse é o salto que é usado pelo sistema de troca móvel móvel.

O comércio padrão usa um gráfico de barras de 1 a 5 minutos OHLC (Open, High, Low e Close) e uma média móvel exponencial de 34 bar do preço típico (média HLC). Tanto o cronograma do gráfico como o comprimento médio exponencial podem ser ajustados para se adequar a diferentes mercados. O tempo de negociação padrão é quando o mercado é mais ativo, como o aberto europeu, que acontece às 8:00 da manhã, hora da Europa Central ou a abertura dos EUA, que acontece às 9:30 da manhã, hora do leste ou às 15:30 da tarde, hora da Europa Central .

As seguintes etapas do tutorial usam o mercado de futuros em euros, mas exatamente os mesmos passos devem ser usados ​​em qualquer mercado que você esteja negociando com esse comércio. O comércio utilizado no tutorial é um longo comércio, usando 1 contrato, com um alvo de 10 carrapatos e uma parada de perda de 5 tiques.

Abra um gráfico de barras de 1 minuto OHLC (Open, High, Low e Close) do seu mercado.

Continue para 2 de 8 abaixo.

Adicione uma média móvel exponencial de 34 bar do preço típico HLC (calculado como (High & # 43; Low & # 43; Close) / 3), que também é conhecido como a média HLC.

Continue para 3 de 8 abaixo.

Assista ao mercado e aguarde até que o preço se afaste da média móvel. Não há uma distância padrão, o preço deve se mover, mas as barras de preços não devem mais tocar a média móvel. Para o EUR, a recomendação é de aproximadamente 10 carrapatos.

Aguarde o preço para reverter e volte para a média móvel.

Continue para 5 de 8 abaixo.

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Aguarde que o preço toque a média móvel, o que acontece quando o preço se processa no preço médio móvel atual.

Para um longo comércio, as barras de preços anteriores deveriam ter feito baixas baixas à medida que o preço se aproximava da média móvel e, para um curto comércio, as barras de preços anteriores deveriam ter feito aumentos mais altos à medida que o preço se aproximava da média móvel. Não há um número específico de barras que precisam fazer baixas mais baixas consecutivas ou maiores, mas eu recomendo pelo menos 3 barras.

No gráfico mostrado abaixo, o preço toca a média móvel na quarta barra para fazer uma menor baixa consecutiva.

Digite seu comércio quando o alto (ou baixo) da primeira barra de preço que falha em criar um novo baixo (ou alto) está quebrado. A lista a seguir mostra as etapas necessárias para entradas longas e curtas:

Barras de preços fazem baixas baixas Barra de preços toca a média móvel A barra de preço subsequente não consegue fazer uma nova baixa A barra de preço subsequente quebra o alto da barra de preços anterior.

Barras de preços aumentam. A barra de preços toca a média móvel. A barra de preço subseqüente não consegue fazer uma nova alta. A barra de preços subseqüente quebra o mínimo da barra de preços anterior.

No comércio mostrado no quadro abaixo, a barra que não conseguiu fazer uma nova baixa é mostrada em branco e a entrada é mostrada pela seta. A entrada é em 1.2995, com um objetivo de 1.3005, e uma perda de parada de 1.2990.

Não há nenhum tipo de ordem padrão para a entrada de troca móvel móvel, mas para o euro a recomendação é uma ordem limite.

Assim que seu pedido de entrada tiver sido preenchido, certifique-se de que seu software de negociação tenha colocado seu alvo e parar pedidos de perda, ou coloque-os manualmente, se necessário. Não há nenhum tipo de ordem padrão para o destino ou stop loss, mas para o EUR (e geralmente para todos os mercados), a recomendação é uma ordem de limite para o alvo e uma ordem de parada para a perda de stop.

Continue para 7 de 8 abaixo.

Aguarde que o preço seja negociado no seu alvo ou na sua perda de parada, e para o seu alvo ou parar a ordem de perda para ser preenchido. O comércio de reboques em média móvel pode levar de alguns minutos a algumas horas para atingir seu alvo ou parar a perda, e o comércio não usa qualquer alvo ou interromper os ajustes de perda (exceto mover a perda de stop para quebrar mesmo em um momento adequado ).

Os objetivos que são mostrados no gráfico são em 1.3005 (10 carrapatos), 1.3015 (20 carrapatos) e 1.3025 (30 carrapatos), todos os quais foram preenchidos por este comércio.

Se o seu pedido de destino foi preenchido, seu comércio foi um comércio vencedor. Se o seu pedido de perda de parada tiver sido preenchido, o seu comércio foi uma troca perdedora.

Repita o comércio a partir do passo 4, quantas vezes for necessário, até que seu alvo de lucro diário seja alcançado ou seu mercado não esteja mais ativo.